读《Python金融风控策略实践》-风控策略与风险场景概述

风控相关定义

• 风控策略：是指策略开发人员基于开发人员基于风险政策、业务场景、风控抓手，针对目标客群，通过一系列规则的设计、组合和应用，对客户进行筛选、分类、评估、处置，在尽可能实现业务增长的前提下控制风险、平衡损失、提升效率，最终达到利润最大化的目的。
• 风控模型：是金融机构针对特定风控场景的风控问题，基于一定的前提假设，通过统计学习和最优化方法求解出最优参数的一种结构，最终达到解决问题的目的。
• 策略与模型的差异:
  1. 解决的问题不同，策略的目的是要解决业务问题，如风险压降、通过率提升、优化收益等；模型的目的是要解决数学问题，整体还是基于统计学习和最优化方法，对客群做排序，模型可以不那么关注业务内容；
  2. 风控模型是风控策略的一部分，为策略提供一个有效的风险衡量工具，模型不一定在做策略的时候使用，比如业务初期，但随着业务的发展，模型为策略的精细化、有效性提供了帮助；

策略全生命周期管理

全生命周期：策略开发、部署、监控、调优；

策略开发

• 策略开发时需要明确的要素有：风险政策、产品要素、获客场景、目标客户特征（画像）、风控数据源以及业务目标。

策略开发-冷启动阶段

1. 受限于样本量，无法通过量化分析开发性能较好的策略进行上线；
2. 先基于专家经验快速构建贷前审批策略、定额策略、定价策略、贷中交易策略、贷中预警策略、贷后催收策略等，以推动项目的快速启动；
3. 冷启动阶段，需要多参考相似项目的风控规则，若无则基于经验开发策略；
4. 冷启动阶段，为了快速积累坏样本进行模型的开发和策略迭代，可在降低授信笔均、提升定价的前提下适当的提升进件通过率。
5. 定额策略需要谨慎授信，定价策略可以结合IRR口径的年化指标，反推定价范围；

策略开发-非冷启动阶段

1. 基于量化分析，快速进行不同风控场景的模型和策略开发；

策略评估

1. 在策略开发完成后，需要评估策略样本选取、分析方法、预期效果等是否合理有效，若评审通过，进入策略部署阶段；

策略部署

1. 整体流程有：写策略需求文档，写部署文档、策略部署、策略正确性验证；
2. 在大版本上线时，可考虑做AB TEST；

策略监控

1. 策略上线的正确性验证与监控；
2. 策略Waterfall是否与预期一致；
3. 策略对于整体大盘产生了什么影响（风险，通过率等）；

策略调优

1. 策略版本回退
2. 策略修正
3. 策略收紧
4. 策略放松或下线
5. 策略重新开发

如何做好策略管理

策略标准化

策略工程化

策略模块化

策略流程化