风控模型设计方案
建模概述
模型设计方案是模型开发的第一步，一般包括： 1. 概要设计：围绕建模目标明确模型在样本范围、建模层级、建模数据设计、排除规则等各方面的具体内容； 2. 样本分群：将目标客群利用组内差异小，组间差异大的特效，切割成不同的群体，并针对个遍群体，确定是否需要开发独立的评分模型； 3. 关键定义：包括观察点、观察期、表现点、表现期等的确定； 4. 样本抽样：考虑是否要对样本进行抽样； 5. 样本集划分：确定训练集、测试集、验证集（OOT）的划分；
概要设计
样本范围
- 确定建模客群范围，样本时间范围（应选用和模型应用场景相近的历史样本），明确建模样本层级；
- 在明确客群要素，分析数据积累情况后，同时应充分了解目前产品的经营数据、历史存量数据，逾期表现、通过率等关键业务指标；
排除规则
- 在样本筛选过程中，并非所有发生过的业务都能纳入模型开发样本中，应通过特定的规则进行样本的剔除； #### 排除规则的分类 排除规则按照实施阶段分为观察期排除和表现期排除:
- 观察期排除是未来模型上线后在打分时点即可确定的不需要用模型打分的样本，包括产品排除、特殊客群排除、政策准入排除等。
- 表现期排除是未来模型上线后仍需要适用模型打分但不参与模型训 练的样本，即对于模型训练而言，诸如表现期不足、灰度表现等样本不参与模型训练。 #### 排除规则与策略的关系 在制定观察期排除规则时，需要充分考虑对应产品/客户策略，有如下的几种情况:
- 产品级模型:对于较为稳定、未来不会发生变化的对应产品策略规则，经业务/策略确认后，可纳入样本排除规则。其余策略规则，建议不纳入样本排除规则，防止策略频繁调整特别是放松准入后，建 模样本不能涵盖最新客群的问题。
- 客户级模型:由于客户级模型应用场景较为丰富，不建议针对特定 产品/客户策略进行样本排除规则定制。
- 如排除规则未围绕对应产品/客户策略进行定制，可在模型效果评估阶段，针对 OOT 样本进行对应策略样本规则排除后，测算模型表现。
分群：产品要素，业务品种、期限、担保方式、循环非循环，首复借，渠道
